PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с GMOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и GMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GMOIX с доходностью 5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIOTX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции GMOIX немного впереди с 11.16%.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GIOTX и GMOIX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.13

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.80

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.16

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

12.33

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между GIOTX и GMOIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и GMOIX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GMOIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и GMOIX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-59.00%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.67%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-28.69%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-40.14%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.11%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-12.97%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.99%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и GMOIX

Текущая волатильность для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) составляет 7.58%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.39%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.94%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.00%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.94%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.78%

-0.51%