Сравнение GIOTX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 2.84% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.55% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 10.70%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и FSGEX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIOTX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
GIOTX
FSGEX
Сравнение GIOTX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.43 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.93 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.89 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 7.46 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.43 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и FSGEX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.82% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и FSGEX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -34.74% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.24% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -29.66% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -34.74% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -11.24% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.51% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.86% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и FSGEX
Текущая волатильность для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.21% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.85% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 16.09% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.14% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.12% | +0.13% |