Сравнение GIOTX с FSGEX
GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIOTX returned 12.23%/yr vs 9.71%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GIOTX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.71% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 22.33%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 6.57%
FSGEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GIOTX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 22.33% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 16.01% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between GIOTX and FSGEX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between GIOTX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOTX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
GIOTX
FSGEX
Сравнение GIOTX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIOTX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.70 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 10.00 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и FSGEX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOTX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -34.74% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.24% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -13.34% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -29.44% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -34.74% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -8.38% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.03% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и FSGEX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 4.90% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOTX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.15% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 14.53% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.43% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.75% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.13% | +0.05% |
Сравнение комиссий GIOTX и FSGEX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и FSGEX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FSGEX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.60% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.33% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GIOTX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGEX has higher volatility (5.15%) compared to GIOTX (4.90%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs FSGEX's -34.74%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOTX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор