PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOTX с FSGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIOTX returned 11.95%/yr vs 9.96%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GIOTX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.96% соответственно.

GIOTX

1 день
0.93%
1 месяц
5.92%
С начала года
18.85%
6 месяцев
21.98%
1 год
42.44%
3 года*
28.42%
5 лет*
14.01%
10 лет*
11.95%

FSGEX

1 день
0.76%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.85%
6 месяцев
18.73%
1 год
33.95%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOTX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.85%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		15.85%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between GIOTX and FSGEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.95

The correlation between GIOTX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с GMWAXGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

GIOTX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.31

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.13

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.98

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

11.69

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и FSGEX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOTXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-34.74%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.24%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-13.34%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-29.66%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-34.74%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-8.45%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и FSGEX

Текущая волатильность для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOTXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.28%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.56%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.40%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.22%

+0.12%

Сравнение комиссий GIOTX и FSGEX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и FSGEX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FSGEX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.61%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.77%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GIOTX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSGEX has higher volatility (4.95%) compared to GIOTX (4.54%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs FSGEX's -34.74%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOTX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор