Сравнение GIOIX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.06% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и SUBFX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
GIOIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
GIOIX
SUBFX
Сравнение GIOIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 3.15 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.61 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 13.88 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.77 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и SUBFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и SUBFX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и SUBFX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -11.22% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.11% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -11.17% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -11.22% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.17% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.47% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.55% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и SUBFX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.61% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.20% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 3.56% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.43% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.26% | -2.39% |