Сравнение GIOIX с SECUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SECUX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 17 сент. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и SECUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 1.72% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 4.39% против 10.10% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
SECUX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и SECUX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Доходность на риск
GIOIX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
GIOIX
SECUX
Сравнение GIOIX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.55 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 0.94 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.92 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 3.61 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.55 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.16 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.48 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.25 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и SECUX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и SECUX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и SECUX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и SECUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -71.68% | +58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -12.94% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -37.80% | +24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -38.56% | +25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -6.96% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -18.49% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.29% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и SECUX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.67% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 12.41% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 21.02% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 21.42% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 21.12% | -18.25% |