PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с RYMQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с RYMQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) are both mutual funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while RYMQX is a Multistrategy fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.29%/yr vs 2.19%/yr for RYMQX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 1.76%/yr for RYMQX.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и RYMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.19% соответственно.

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.29%

RYMQX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.35%
1 год
8.98%
3 года*
1.52%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и RYMQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		0.79%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		4.99%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%

Correlation

The correlation between GIOIX and RYMQX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.14

The correlation between GIOIX and RYMQX shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с JUCIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPNXRYMQX с SECEXRYMQX с SECUXRYMQX с RYMTX

Доходность на риск

GIOIX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIOIXRYMQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.19

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.30

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.08

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

13.84

-1.82

GIOIX vs. RYMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMQX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и RYMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и RYMQX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RYMQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXRYMQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-29.13%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-2.22%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-13.98%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-13.98%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-13.98%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.56%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-8.87%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.65%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и RYMQX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеют волатильность 0.92% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXRYMQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.89%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.32%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.13%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

5.64%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

5.29%

-2.40%

Сравнение комиссий GIOIX и RYMQX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и RYMQX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности RYMQX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.11%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.65%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and RYMQX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOIX has higher volatility (0.92%) compared to RYMQX (0.89%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs RYMQX's -29.13%.

RYMQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и RYMQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор