Сравнение GIOIX с GIUSX
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.33%/yr vs 2.67%/yr for GIUSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GIUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 4.33% против 2.67% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.33%
GIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам GIOIX и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 1.12% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.59% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
Correlation
The correlation between GIOIX and GIUSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.52 |
Over the past year, GIOIX and GIUSX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
GIOIX
GIUSX
Сравнение GIOIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.01 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 6.18 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.48 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.50 | 0.56 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.71 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GIUSX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GIUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -22.02% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.99% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -6.10% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -22.02% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -22.02% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.63% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -4.09% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.97% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GIUSX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.99%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.50% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.97% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.07% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 5.91% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 4.83% | -1.94% |
Сравнение комиссий GIOIX и GIUSX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GIUSX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности GIUSX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.09% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.79% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
GIOIX and GIUSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs GIUSX's -22.02%.
GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOIX и GIUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор