Сравнение GIOIX с GIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GIUSX управляется Guggenheim.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GIUSX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.75% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GIUSX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.
Доходность на риск
GIOIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
GIOIX
GIUSX
Сравнение GIOIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.99 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.42 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.84 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 5.53 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.99 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.04 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.57 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.70 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GIUSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GIUSX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности GIUSX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GIUSX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -22.02% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.99% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -22.02% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -22.02% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.66% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -4.12% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.00% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GIUSX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.64% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.60% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.45% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.88% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.80% | -1.93% |