Сравнение GIOIX с DCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и DCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.58% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и DCAIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Доходность на риск
GIOIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
DCAIX
Сравнение GIOIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.09 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.43 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.92 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.77 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.09 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.24 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и DCAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и DCAIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности DCAIX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и DCAIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и DCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -46.34% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -0.84% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -5.45% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -6.53% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.46% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.02% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.15% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и DCAIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.48% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.80% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.49% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.58% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.07% | -1.20% |