PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GINX с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GINX и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и VEGA


2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
5.73%25.06%5.69%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI Enhanced Global Income ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий GINX и VEGA

GINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

GINX vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GINXVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.16

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.69

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.71

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.92

+1.31

GINX vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GINXVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.48

+0.78

Корреляция

Корреляция между GINX и VEGA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и VEGA

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GINX и VEGA

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


GINXVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-28.37%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.32%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.52%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.83%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.80%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и VEGA

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GINXVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.21%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.23%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.98%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.31%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.67%

+1.25%