PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

GINX и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и FYLD

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий GINX и FYLD

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

GINX vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.68

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.35

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.33

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

19.43

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.68

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.44

+0.82

Корреляция

Корреляция между GINX и FYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и FYLD

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GINX и FYLD

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-44.55%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.05%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-1.99%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.94%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.29%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и FYLD

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 5.01% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.82%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.10%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.41%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.30%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

18.09%

-4.17%