PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past year, GINX returned 29.67% vs 89.47% for DRIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности GINX и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и DRIV

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%5.69%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-3.00%

Correlation

The correlation between GINX and DRIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.67

The correlation between GINX and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и DRIV

Секторы
GINX
DRIV

Финансовые услуги

29.3%

-

Технологии

10.7%
34.0%

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

9.4%
19.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Коммунальные услуги

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
26.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.4%

Сырьевые материалы

4.1%
14.4%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

GINX
29.3%
DRIV

-

Технологии

GINX
10.7%
DRIV
34.0%

Энергетика

GINX
10.4%
DRIV

-

Здравоохранение

GINX
9.9%
DRIV

-

Промышленность

GINX
9.4%
DRIV
19.4%

Потребительский защитный сектор

GINX
7.9%
DRIV

-

Коммунальные услуги

GINX
7.0%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

GINX
4.9%
DRIV
26.8%

Коммуникационные услуги

GINX
4.8%
DRIV
5.4%

Сырьевые материалы

GINX
4.1%
DRIV
14.4%

Недвижимость

GINX
1.7%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

GINX vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.58

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.25

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.70

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

23.32

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.58

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.54

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GINX и DRIV

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-41.93%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-13.43%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-15.12%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.85%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и DRIV

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.38%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

9.23%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

19.29%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

25.13%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

27.06%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

27.39%

-13.55%

Сравнение комиссий GINX и DRIV

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и DRIV

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINX and DRIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.23%) compared to GINX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs DRIV's -41.93%.

On 1-year performance, DRIV leads with 89.47% vs 29.67% for GINX. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 89.47% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

GINX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.75% for DRIV.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Global X. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор