PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, GINX returned 29.67% vs 25.22% for DFAI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GINX charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности GINX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и DFAI

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%5.69%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%2.75%

Correlation

The correlation between GINX and DFAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between GINX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и DFAI

Секторы
GINX
DFAI

Финансовые услуги

29.3%
22.5%

Технологии

10.7%
9.3%

Энергетика

10.4%
6.8%

Здравоохранение

9.9%
8.8%

Промышленность

9.4%
19.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.4%

Коммунальные услуги

7.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
8.8%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

GINX
29.3%
DFAI
22.5%

Технологии

GINX
10.7%
DFAI
9.3%

Энергетика

GINX
10.4%
DFAI
6.8%

Здравоохранение

GINX
9.9%
DFAI
8.8%

Промышленность

GINX
9.4%
DFAI
19.5%

Потребительский защитный сектор

GINX
7.9%
DFAI
6.4%

Коммунальные услуги

GINX
7.0%
DFAI
4.0%

Потребительский циклический сектор

GINX
4.9%
DFAI
8.6%

Коммуникационные услуги

GINX
4.8%
DFAI
3.7%

Сырьевые материалы

GINX
4.1%
DFAI
8.8%

Недвижимость

GINX
1.7%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

GINX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.54

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.31

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

9.08

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.79

+0.60

Просадки

Сравнение просадок GINX и DFAI

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-27.44%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.95%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-5.12%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.79%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и DFAI

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.38%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.39%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.71%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

14.07%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

15.92%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.70%

-1.86%

Сравнение комиссий GINX и DFAI

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и DFAI

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINX and DFAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to GINX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, GINX leads with 29.67% vs 25.22% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 29.67% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.17% for GINX.

GINX is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Dimensional. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.18% for DFAI.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор