PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с SOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 5.27%/yr vs 34.72%/yr for SOXX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности GINN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 107.83%.

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.94%
1 месяц
9.72%
С начала года
107.83%
6 месяцев
104.44%
1 год
164.79%
3 года*
57.87%
5 лет*
34.72%
10 лет*
37.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		107.83%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%10.68%

Correlation

The correlation between GINN and SOXX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between GINN and SOXX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GINN и SOXX

Секторы
GINN
SOXX

Технологии

32.6%
100.0%

Здравоохранение

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Промышленность

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.6%
SOXX
100.0%

Здравоохранение

GINN
20.6%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

GINN
12.7%
SOXX

-

Финансовые услуги

GINN
12.4%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

GINN
10.7%
SOXX

-

Промышленность

GINN
4.7%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

GINN
1.8%
SOXX

-

Энергетика

GINN
1.7%
SOXX

-

Коммунальные услуги

GINN
1.7%
SOXX

-

Недвижимость

GINN
0.6%
SOXX

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

GINN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
4.20

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
4.10

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

10.52

-9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

37.47

-32.87

GINN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и SOXX

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-70.21%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-15.77%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-41.36%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-45.75%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.55%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-19.93%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.42%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и SOXX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 5.70%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

22.27%

-16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

33.54%

-20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

39.44%

-23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

37.24%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

34.00%

-12.94%

Сравнение комиссий GINN и SOXX

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и SOXX

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SOXX в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.23%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GINN and SOXX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (22.27%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 34.72% vs 5.27% for GINN. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 34.72% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.23% for SOXX.

GINN is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор