PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с JUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с JUST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 13.36%/yr for JUST. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for JUST.

Доходность

Сравнение доходности GINN и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью 12.23%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

JUST

1 день
0.53%
1 месяц
4.51%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.54%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и JUST

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		12.23%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%5.75%

Correlation

The correlation between GINN and JUST is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between GINN and JUST has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и JUST

Секторы
GINN
JUST

Технологии

32.4%
35.8%

Здравоохранение

18.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

14.6%
9.8%

Финансовые услуги

11.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.3%

Промышленность

6.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Энергетика

1.4%
3.6%

Недвижимость

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

0.1%
2.2%

Технологии

GINN
32.4%
JUST
35.8%

Здравоохранение

GINN
18.6%
JUST
8.6%

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
JUST
9.8%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
JUST
12.5%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
JUST
9.3%

Промышленность

GINN
6.1%
JUST
8.6%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
JUST
5.5%

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
JUST
2.2%

Энергетика

GINN
1.4%
JUST
3.6%

Недвижимость

GINN
0.8%
JUST
2.2%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
JUST
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG

Доходность на риск

GINN vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNJUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.50

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.43

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.39

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

15.75

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа JUST равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.50

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GINN и JUST

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и JUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-33.83%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-8.76%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-19.34%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-24.72%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.22%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.10%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.88%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и JUST

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.87%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.09%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

11.88%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

16.78%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.11%

+1.93%

Сравнение комиссий GINN и JUST

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и JUST

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности JUST в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GINN and JUST have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINN has higher volatility (4.01%) compared to JUST (2.87%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs JUST's -33.83%.

On 5-year performance, JUST leads with 13.36% vs 7.01% for GINN. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 13.36% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.93% for JUST.

GINN is categorized as Technology Equities, while JUST is Large Cap Growth Equities. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.20% for JUST.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и JUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор