PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINN с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

GINN и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GINN и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINN и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		-5.73%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%13.70%

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

GINN

1 день
0.89%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-6.46%
1 год
18.34%
3 года*
15.43%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с XTGINN с KOMPGINN с VOOGINN с QQQGINN с VGTGINN с VUGGINN с ARKK
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий GINN и IDGT

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

GINN vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.63

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.20

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.94

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

11.26

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.63

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.18

Корреляция

Корреляция между GINN и IDGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и IDGT

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.34%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GINN и IDGT

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GINNIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-77.95%

+36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.23%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-35.83%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-1.06%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-20.04%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.20%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и IDGT

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 6.68%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINNIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

8.17%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

15.15%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

21.60%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

23.03%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.14%

-1.96%