PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с GPIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GINN is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GINN returned 17.34% vs 30.89% for GPIQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GINN и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.77%
1 месяц
-0.88%
С начала года
15.39%
6 месяцев
13.99%
1 год
30.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%19.96%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.39%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GINN and GPIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between GINN and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и GPIQ

Секторы
GINN
GPIQ

Технологии

32.6%
58.7%

Здравоохранение

20.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.6%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.1%

Промышленность

4.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.4%

Энергетика

1.7%
0.5%

Коммунальные услуги

1.7%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

0.1%
1.0%

Технологии

GINN
32.6%
GPIQ
58.7%

Здравоохранение

GINN
20.6%
GPIQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

GINN
12.7%
GPIQ
11.6%

Финансовые услуги

GINN
12.4%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

GINN
10.7%
GPIQ
14.1%

Промышленность

GINN
4.7%
GPIQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

GINN
1.8%
GPIQ
6.4%

Энергетика

GINN
1.7%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

GINN
1.7%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

GINN
0.6%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
GPIQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GINN vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.05

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.71

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.26

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

13.66

-9.06

GINN vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и GPIQ

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-21.06%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-9.51%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.76%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-2.27%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.27%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 5.70%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.69%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.50%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.14%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

17.85%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.85%

+3.21%

Сравнение комиссий GINN и GPIQ

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и GPIQ

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GPIQ в 9.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.56%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and GPIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.69%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs 17.34% for GINN. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 1.21% for GINN.

GINN is categorized as Technology Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор