Сравнение GINN с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GINN и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GINN и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GINN и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | -5.73% | 20.25% | 18.71% | 21.31% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GINN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GINN и GPIQ
GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GINN vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GINN
GPIQ
Сравнение GINN c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINN | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.80 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.04 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.31 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINN | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.31 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между GINN и GPIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и GPIQ
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.34% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GINN и GPIQ
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GINN | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -21.06% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.08% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.62% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -2.38% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.64% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и GPIQ
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GINN | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.15% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.22% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 20.45% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.74% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 17.74% | +3.44% |