Сравнение GINN с GPIQ
GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GINN is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GINN returned 21.40% vs 27.03% for GPIQ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. GINN charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GINN и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.
GINN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.30%
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.96K | $142.54K | $200.57K | |
| $96.19M | $82.14M | $83.71M |
Сравнение доходности по годам GINN и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 11.30% | 20.25% | 18.71% | 19.96% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between GINN and GPIQ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between GINN and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GINN и GPIQ
Секторы
GINN
GPIQ
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
GINN
GPIQ
Здравоохранение
GINN
GPIQ
Финансовые услуги
GINN
GPIQ
Потребительский циклический сектор
GINN
GPIQ
Коммуникационные услуги
GINN
GPIQ
Промышленность
GINN
GPIQ
Потребительский защитный сектор
GINN
GPIQ
Коммунальные услуги
GINN
GPIQ
Энергетика
GINN
GPIQ
Недвижимость
GINN
GPIQ
Сырьевые материалы
GINN
GPIQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINN vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GINN
GPIQ
Сравнение GINN c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINN | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.85 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 10.04 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINN и GPIQ
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINN | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -21.06% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.51% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.74% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -2.34% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.70% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.37%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINN | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.66% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.27% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.80% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 18.11% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.11% | +2.84% |
Сравнение комиссий GINN и GPIQ
GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и GPIQ
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.13% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINN and GPIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to GINN (4.37%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 21.40% for GINN. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 21.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 1.13% for GINN.
GINN is categorized as Technology Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINN и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор