PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GINN с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с GEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 6.54%/yr vs 8.06%/yr for GEM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GINN charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GINN и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 20.74%.

GINN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.99%
С начала года
11.30%
1 год
21.40%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
Всё время*
9.30%

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

GINN

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
$177.96K$142.54K$200.57K

Сравнение доходности по годам GINN и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		11.30%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%9.56%

Correlation

The correlation between GINN and GEM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.73

The correlation between GINN and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и GEM

Секторы
GINN
GEM

Технологии

33.0%
38.4%

Здравоохранение

22.0%
3.0%

Финансовые услуги

12.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.1%

Промышленность

5.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.7%
1.8%

Энергетика

1.3%
2.9%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Сырьевые материалы

0.1%
6.0%

Технологии

GINN
33.0%
GEM
38.4%

Здравоохранение

GINN
22.0%
GEM
3.0%

Финансовые услуги

GINN
12.5%
GEM
19.6%

Потребительский циклический сектор

GINN
12.2%
GEM
7.4%

Коммуникационные услуги

GINN
9.6%
GEM
6.1%

Промышленность

GINN
5.0%
GEM
5.5%

Потребительский защитный сектор

GINN
1.7%
GEM
2.9%

Коммунальные услуги

GINN
1.7%
GEM
1.8%

Энергетика

GINN
1.3%
GEM
2.9%

Недвижимость

GINN
0.6%
GEM
0.7%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
GEM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с ARKKGINN с QQQGINN с VUG
Часто сравнивают с GEM:
GEM с JPEMGEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GINN vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GINN c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.54

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.08

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.72

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

7.97

-2.43

GINN vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и GEM

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-37.02%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.50%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-16.54%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-33.14%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-7.10%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-11.92%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.59%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.37%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.16%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

21.71%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

23.81%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

18.67%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.36%

+1.59%

Сравнение комиссий GINN и GEM

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и GEM

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.13%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and GEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.16%) compared to GINN (4.37%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs GEM's -37.02%.

On 5-year performance, GEM leads with 8.06% vs 6.54% for GINN. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GEM has performed better with a 8.06% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.13% for GINN.

GINN is categorized as Technology Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор