Сравнение GINN с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GINN и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GINN и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GINN и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | -5.73% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -32.40% | 10.39% | 9.84% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GINN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GINN и AAAU
GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Доходность на риск
GINN vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GINN
AAAU
Сравнение GINN c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINN | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.92 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.35 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.73 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.02 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINN | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.92 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.27 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.18 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GINN и AAAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и AAAU
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.34% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GINN и AAAU
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GINN | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -21.63% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -19.13% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | -20.94% | -20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -11.65% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -6.01% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.21% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 6.68%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GINN | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 10.43% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 24.06% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 27.50% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.58% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.92% | +4.26% |