Сравнение GIND с USOY
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GIND returned -9.96% vs 26.82% for USOY. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GIND и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 29.22%.
GIND
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -7.56% | 4.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 29.22% | -10.30% |
Correlation
The correlation between GIND and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. USOY — Ранг доходности на риск
GIND
USOY
Сравнение GIND c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.10 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.07 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и USOY
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -24.40% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -24.40% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -24.40% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -6.67% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 6.60% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и USOY
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.17%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 10.82% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 28.77% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 31.42% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.64% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.64% | -9.42% |
Сравнение комиссий GIND и USOY
GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и USOY
GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 71.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GIND and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.82%) compared to GIND (5.17%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.82% vs -9.96% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.82% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 71.18%, compared with 0.00% for GIND.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор