PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIND с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GIND и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.


GIND

1 день
-1.76%
1 месяц
2.14%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-10.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-1.29%
1 месяц
-17.01%
С начала года
34.69%
6 месяцев
34.18%
1 год
26.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и USOY


Correlation

The correlation between GIND and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs India Equity ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

GIND vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 44
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GINDUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.25

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4.10

-5.12

GIND vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и USOY

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GINDUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-21.19%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-21.19%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-21.19%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.63%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

6.44%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и USOY

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.09%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GINDUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

10.34%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

28.44%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

31.56%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

26.51%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

26.51%

-9.29%

Сравнение комиссий GIND и USOY

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и USOY

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.


ПозицияTTM20252024
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF
0.00%0.00%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
68.29%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


GIND and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (10.34%) compared to GIND (5.09%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs USOY's -21.19%.

On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -10.21% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор