Сравнение GIND с USOY
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GIND и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
GIND
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -12.46% | 4.55% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -4.40% |
Correlation
The correlation between GIND and USOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. USOY — Ранг доходности на риск
GIND
USOY
Сравнение GIND c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIND | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.03 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.74 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIND | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.89 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.99 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок GIND и USOY
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -17.46% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -14.29% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -5.11% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.47% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 7.42% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и USOY
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.81%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 11.62% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 27.18% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 30.44% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 26.13% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 26.13% | -8.99% |
Сравнение комиссий GIND и USOY
GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и USOY
GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GIND and USOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to GIND (5.81%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -13.74% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for GIND.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор