Сравнение GIND с USOY
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GIND returned -10.21% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GIND и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
GIND
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.60% | 4.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -10.30% |
Correlation
The correlation between GIND and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. USOY — Ранг доходности на риск
GIND
USOY
Сравнение GIND c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.25 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.10 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и USOY
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -21.19% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -21.19% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -21.19% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.63% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 6.44% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и USOY
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.09%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 10.34% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 28.44% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 31.56% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.51% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.51% | -9.29% |
Сравнение комиссий GIND и USOY
GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и USOY
GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GIND and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.34%) compared to GIND (5.09%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -10.21% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for GIND.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор