PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds. GIND is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs -9.06% for NFTY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GIND charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности GIND и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIND показывает доходность -8.29%, а NFTY немного ниже – -8.35%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и NFTY

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.71%

Correlation

The correlation between GIND and NFTY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.90

The correlation between GIND and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и NFTY

Секторы
GIND
NFTY

Финансовые услуги

29.7%
20.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
16.6%

Промышленность

12.0%
8.5%

Сырьевые материалы

7.9%
13.1%

Здравоохранение

7.4%
9.9%

Технологии

6.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.1%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Энергетика

3.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.9%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

GIND
29.7%
NFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

GIND
16.1%
NFTY
16.6%

Промышленность

GIND
12.0%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

GIND
7.9%
NFTY
13.1%

Здравоохранение

GIND
7.4%
NFTY
9.9%

Технологии

GIND
6.8%
NFTY
9.0%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.5%
NFTY
8.1%

Коммунальные услуги

GIND
3.6%
NFTY
3.7%

Энергетика

GIND
3.1%
NFTY
8.5%

Коммуникационные услуги

GIND
2.2%
NFTY
1.9%

Недвижимость

GIND
1.5%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

GIND vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.62

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.85

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.34

+0.07

GIND vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и NFTY

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-47.67%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-16.14%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-16.22%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.63%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

6.82%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и NFTY

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.01%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

12.58%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

14.72%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.40%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

20.64%

-3.57%

Сравнение комиссий GIND и NFTY

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и NFTY

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GIND and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, NFTY leads with -9.06% vs -12.26% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFTY has performed better with a -9.06% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор