PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. GIND is actively managed, while INDY is passively managed. Over the past year, GIND returned -10.21% vs -12.06% for INDY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GIND charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности GIND и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%.

GIND

1 день
-1.76%
1 месяц
2.14%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и INDY

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.60%4.70%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%5.14%

Correlation

The correlation between GIND and INDY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.90

The correlation between GIND and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и INDY

Секторы
GIND
INDY

Финансовые услуги

29.4%
35.2%

Потребительский циклический сектор

15.3%
11.0%

Промышленность

10.5%
8.0%

Сырьевые материалы

8.9%
7.7%

Здравоохранение

8.3%
4.7%

Технологии

7.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.0%

Коммунальные услуги

3.7%
2.9%

Энергетика

3.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

GIND
29.4%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.3%
INDY
11.0%

Промышленность

GIND
10.5%
INDY
8.0%

Сырьевые материалы

GIND
8.9%
INDY
7.7%

Здравоохранение

GIND
8.3%
INDY
4.7%

Технологии

GIND
7.7%
INDY
8.5%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.4%
INDY
6.0%

Коммунальные услуги

GIND
3.7%
INDY
2.9%

Энергетика

GIND
3.2%
INDY
11.0%

Коммуникационные услуги

GIND
2.3%
INDY
5.2%

Недвижимость

GIND
1.5%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с MKORGIND с GPIQGIND с ADIVGIND с BBAXGIND с FLAUGIND с FLTW
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

GIND vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.84

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-1.18

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.64

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.35

+0.33

GIND vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и INDY

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-44.74%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-18.95%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-18.17%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-12.24%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

8.98%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и INDY

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.06%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.55%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.36%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.98%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.53%

-2.31%

Сравнение комиссий GIND и INDY

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и INDY

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GIND and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIND has higher volatility (5.09%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs INDY's -44.74%.

On 1-year performance, GIND leads with -10.21% vs -12.06% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIND has performed better with a -10.21% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.65% for INDY.

GIND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор