Сравнение GIND с GSST
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GIND returned -12.45% vs 4.58% for GSST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности GIND и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 1.56%.
GIND
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -11.01% | 4.55% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.56% | 3.63% |
Correlation
The correlation between GIND and GSST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. GSST — Ранг доходности на риск
GIND
GSST
Сравнение GIND c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIND | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 3.93 | -3.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 29.79 | -30.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 184.28 | -185.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIND | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 7.93 | -8.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 3.79 | -4.14 |
Просадки
Сравнение просадок GIND и GSST
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -3.51% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -0.15% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | 0.00% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -0.16% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 0.02% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и GSST
Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 0.13% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 0.41% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 0.58% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 0.63% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 0.86% | +16.32% |
Сравнение комиссий GIND и GSST
GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и GSST
GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
GIND and GSST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIND has higher volatility (5.92%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs GSST's -3.51%.
On 1-year performance, GSST leads with 4.58% vs -12.45% for GIND. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSST has performed better with a 4.58% return vs -12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.
GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for GIND.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.16% for GSST.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.93 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор