PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both India Equities funds. GIND is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs -11.33% for FLIN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GIND charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности GIND и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и FLIN

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%5.29%

Correlation

The correlation between GIND and FLIN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.94

The correlation between GIND and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и FLIN

Секторы
GIND
FLIN

Финансовые услуги

29.7%
28.3%

Потребительский циклический сектор

16.1%
11.9%

Промышленность

12.0%
10.4%

Сырьевые материалы

7.9%
9.1%

Здравоохранение

7.4%
7.0%

Технологии

6.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.6%

Коммунальные услуги

3.6%
5.6%

Энергетика

3.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.6%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

GIND
29.7%
FLIN
28.3%

Потребительский циклический сектор

GIND
16.1%
FLIN
11.9%

Промышленность

GIND
12.0%
FLIN
10.4%

Сырьевые материалы

GIND
7.9%
FLIN
9.1%

Здравоохранение

GIND
7.4%
FLIN
7.0%

Технологии

GIND
6.8%
FLIN
7.3%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.5%
FLIN
5.6%

Коммунальные услуги

GIND
3.6%
FLIN
5.6%

Энергетика

GIND
3.1%
FLIN
9.0%

Коммуникационные услуги

GIND
2.2%
FLIN
4.6%

Недвижимость

GIND
1.5%
FLIN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

GIND vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.75

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-1.00

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.62

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.42

+0.15

GIND vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и FLIN

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-41.90%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-18.25%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-16.52%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-8.12%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

8.04%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и FLIN

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.91%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.14%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.27%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

15.81%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

20.37%

-3.30%

Сравнение комиссий GIND и FLIN

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и FLIN

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GIND and FLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs FLIN's -41.90%.

On 1-year performance, FLIN leads with -11.33% vs -12.26% for GIND. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -11.33% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.19% for FLIN.

GIND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор