PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с DBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. GIND is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, GIND returned -9.96% vs 37.25% for DBO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GIND и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.

GIND

1 день
1.14%
1 месяц
3.30%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.43%
1 год
-9.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и DBO

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-7.56%4.70%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-12.38%

Correlation

The correlation between GIND and DBO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с MKORGIND с GPIQGIND с ADIVGIND с BBAXGIND с FLAUGIND с AAAU
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

GIND vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.09

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.65

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.43

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

4.33

-5.31

GIND vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и DBO

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-90.18%

+67.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-26.22%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-62.12%

+49.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-62.22%

+55.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

8.63%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и DBO

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.17%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

10.78%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

29.70%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

34.63%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

32.59%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

31.84%

-14.62%

Сравнение комиссий GIND и DBO

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и DBO

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and DBO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.78%) compared to GIND (5.17%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 37.25% vs -9.96% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 37.25% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор