PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. GIND is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GIND и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

GIND

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-13.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и DBO

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-12.46%4.55%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-6.27%

Correlation

The correlation between GIND and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов GIND и DBO

Секторы
GIND
DBO

Финансовые услуги

28.9%
116.0%

Потребительский циклический сектор

15.9%

-

Промышленность

10.7%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Технологии

9.0%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

GIND
28.9%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.9%
DBO

-

Промышленность

GIND
10.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

GIND
9.2%
DBO

-

Технологии

GIND
9.0%
DBO

-

Здравоохранение

GIND
8.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

GIND
5.7%
DBO

-

Энергетика

GIND
4.1%
DBO

-

Коммунальные услуги

GIND
2.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

GIND
2.8%
DBO

-

Недвижимость

GIND
2.2%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GPIQGIND с MKORGIND с ADIVGIND с GHYBGIND с BBAXGIND с DVYAGIND с FLTW
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

GIND vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.34

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.94

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.44

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.02

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.34

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.02

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GIND и DBO

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-90.18%

+67.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-18.19%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-51.38%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-62.25%

+55.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

8.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и DBO

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.81%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

12.61%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

28.20%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

34.46%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

32.29%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

31.78%

-14.64%

Сравнение комиссий GIND и DBO

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и DBO

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to GIND (5.81%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -13.74% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор