PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIN.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIN.L с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIN.L (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GIN.L is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GIN.L returned 33.49%/yr vs 16.23%/yr for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GIN.L charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GIN.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIN.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIN.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции GIN.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 33.49% против 16.23% соответственно.

GIN.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.64%
1 год
9.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.26%
10 лет*
33.49%

VOO

1 день
-1.98%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.11%
1 год
28.07%
3 года*
18.67%
5 лет*
14.75%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIN.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		2.94%3.55%2.09%1.50%-3.30%1,062.98%3.81%14.60%1.51%3.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.54%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%

Correlation

The correlation between GIN.L and VOO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.43

Over the past year, the correlation between GIN.L and VOO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GIN.L и VOO

Секторы
GIN.L
VOO

Коммунальные услуги

41.4%
2.4%

Промышленность

38.1%
8.3%

Энергетика

12.1%
3.5%

Здравоохранение

3.9%
8.5%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.3%

Технологии

0.3%
35.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.2%

Финансовые услуги

0.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Коммунальные услуги

GIN.L
41.4%
VOO
2.4%

Промышленность

GIN.L
38.1%
VOO
8.3%

Энергетика

GIN.L
12.1%
VOO
3.5%

Здравоохранение

GIN.L
3.9%
VOO
8.5%

Недвижимость

GIN.L
2.9%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

GIN.L
1.1%
VOO
11.3%

Технологии

GIN.L
0.3%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

GIN.L
0.2%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

GIN.L
0.1%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

GIN.L
0.0%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

GIN.L
0.0%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GIN.L:
GIN.L с GBPG.LGIN.L с INFRGIN.L с SWDA.LGIN.L с IGFGIN.L с DGROGIN.L с HMWO.LGIN.L с ISCG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GIN.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIN.L
Ранг доходности на риск GIN.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIN.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIN.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIN.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIN.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIN.LVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.43

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.13

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.68

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

14.08

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIN.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIN.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIN.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIN.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.43

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.94

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GIN.L и VOO

Максимальная просадка GIN.L за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIN.L и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIN.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-26.09%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.66%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-21.93%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-21.93%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-26.09%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.98%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.30%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GIN.L и VOO

Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что GIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIN.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.29%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

8.37%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

11.62%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

15.79%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

311.49%

18.10%

+293.39%

Сравнение комиссий GIN.L и VOO

GIN.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIN.L и VOO

GIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%2.80%2.47%87.32%2.23%2.37%2.16%2.30%2.17%1.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GIN.L and VOO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GIN.L.

GIN.L is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. GIN.L tracks Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GIN.L and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIN.L и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор