Сравнение GIN.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (GIN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
GIN.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIN.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIN.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| GIN.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.01% | 18.99% |
| Дох-ть за 1 год | 7.75% | 26.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 8.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.92% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 4.18 | 18.58 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 10.05% |
| Макс. просадка | -15.71% | -25.48% |
| Текущая просадка | -3.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GIN.L и HMWO.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GIN.L и HMWO.L
С начала года, GIN.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 18.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIN.L и HMWO.L
GIN.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIN.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (GIN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIN.L и HMWO.L
GIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIN.L SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 0.00% | 2.80% | 2.47% | 87.23% | 2.23% | 2.37% | 2.16% | 2.30% | 2.17% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.43% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GIN.L и HMWO.L
Максимальная просадка GIN.L за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIN.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIN.L и HMWO.L
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (GIN.L) составляет 2.53%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что GIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.