PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIN.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIN.L с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

GIN.L и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIN.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIN.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIN.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		2.94%3.55%2.09%1.50%-3.30%1,062.98%3.81%14.60%1.51%3.01%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		11.36%12.66%16.82%0.84%10.49%12.63%-9.24%21.04%-4.61%8.99%
Разные валюты инструментов

GIN.L торгуется в GBP, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIN.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции GIN.L превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 33.62% против 9.62% соответственно.

GIN.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.76%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.01%
1 год
7.15%
3 года*
3.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
33.62%

IGF

1 день
0.10%
1 месяц
-1.46%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.28%
1 год
23.30%
3 года*
13.14%
5 лет*
12.40%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GIN.L:
GIN.L с GBPG.LGIN.L с INFRGIN.L с SWDA.LGIN.L с DGROGIN.L с HMWO.LGIN.L с ISCGGIN.L с IQQI.DE
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий GIN.L и IGF

GIN.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

GIN.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIN.L
Ранг доходности на риск GIN.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIN.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIN.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIN.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIN.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIN.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIN.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIN.LIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.06

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.81

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.35

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

13.70

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIN.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIN.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIN.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIN.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.06

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между GIN.L и IGF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIN.L и IGF

GIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%2.80%2.47%87.32%2.23%2.37%2.16%2.30%2.17%1.81%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок GIN.L и IGF

Максимальная просадка GIN.L за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIN.L и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

GIN.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-58.33%

+42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-8.74%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-20.83%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-42.11%

+26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.10%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-11.95%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.75%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GIN.L и IGF

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.22% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIN.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.29%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

6.75%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

11.34%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

12.02%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

311.42%

15.97%

+295.45%