PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIN.L с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIN.L с ISCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).

GIN.L и ISCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIN.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIN.L и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIN.L и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		2.94%3.55%2.09%1.50%-3.30%1,062.98%3.81%14.60%1.51%3.01%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		1.83%4.83%15.33%16.97%-18.04%-0.32%39.20%22.81%-1.39%13.90%
Разные валюты инструментов

GIN.L торгуется в GBP, в то время как ISCG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISCG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIN.L показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции GIN.L превзошли акции ISCG по среднегодовой доходности: 33.62% против 11.48% соответственно.

GIN.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.76%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.01%
1 год
7.15%
3 года*
3.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
33.62%

ISCG

1 день
1.01%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.84%
1 год
20.75%
3 года*
10.65%
5 лет*
3.43%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GIN.L:
GIN.L с GBPG.LGIN.L с INFRGIN.L с SWDA.LGIN.L с DGROGIN.L с HMWO.LGIN.L с IGFGIN.L с IQQI.DE
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB

Сравнение комиссий GIN.L и ISCG

GIN.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GIN.L vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIN.L
Ранг доходности на риск GIN.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIN.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIN.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIN.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIN.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIN.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIN.L c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIN.LISCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.89

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.66

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.88

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIN.L vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIN.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIN.L и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIN.LISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между GIN.L и ISCG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIN.L и ISCG

GIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIN.L
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%2.80%2.47%87.32%2.23%2.37%2.16%2.30%2.17%1.81%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GIN.L и ISCG

Максимальная просадка GIN.L за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки ISCG в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIN.L и ISCG.

Загрузка...

Показатели просадок

GIN.LISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-57.72%

+42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-14.09%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-37.80%

+25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-41.48%

+25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-7.25%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-11.71%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.53%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GIN.L и ISCG

Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dist (GIN.L) составляет 3.22%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что GIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIN.LISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

6.47%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

13.76%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

23.39%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

21.50%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

311.42%

22.77%

+288.65%