Сравнение GIMMX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 3.02% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и GAAVX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GIMMX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GIMMX
GAAVX
Сравнение GIMMX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.95 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.08 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.79 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.05 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.95 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и GAAVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и GAAVX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и GAAVX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -9.59% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.09% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -9.59% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.20% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.11% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.54% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и GAAVX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.85% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 4.81% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 6.82% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.81% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.87% | -0.42% |