Сравнение GIMMX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 6.77% соответственно.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и ADAIX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
GIMMX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
GIMMX
ADAIX
Сравнение GIMMX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 4.18 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 6.85 | -5.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.06 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 10.22 | -7.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 38.90 | -31.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 4.18 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.57 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.19 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и ADAIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и ADAIX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и ADAIX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -14.75% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.64% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -7.40% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | -14.75% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.15% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.85% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.17% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и ADAIX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.40% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 1.09% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 1.54% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.69% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 4.33% | +1.12% |