PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с GLBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с GLBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIMFX (GMO Implementation Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.21%/yr vs 6.96%/yr for GLBIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и GLBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 13.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIMFX имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции GLBIX немного отстают с 6.96%.

GIMFX

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.55%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.21%

GLBIX

1 день
-1.56%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.44%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и GLBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		11.23%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
GLBIX
Leuthold Global Fund		13.98%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%

Correlation

The correlation between GIMFX and GLBIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between GIMFX and GLBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

Leuthold Global Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с CENTXGIMFX с CIBFXGIMFX с HGLB
Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с GRZZXGLBIX с LCORXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYX

Доходность на риск

GIMFX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIMFXGLBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.76

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
3.93

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.98

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

14.03

+2.52

GIMFX vs. GLBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLBIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и GLBIX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, примерно равная максимальной просадке GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GLBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXGLBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-26.82%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.39%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-6.39%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-16.14%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-26.82%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.56%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.85%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и GLBIX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.89%, в то время как у Leuthold Global Fund (GLBIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXGLBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.41%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.97%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

9.22%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

9.18%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

9.58%

-0.63%

Сравнение комиссий GIMFX и GLBIX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLBIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и GLBIX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности GLBIX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.84%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.52%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and GLBIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBIX has higher volatility (4.41%) compared to GIMFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs GLBIX's -26.82%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и GLBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор