PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILIX с GOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILIX с GOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - GILIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Guggenheim, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 10 years, GILIX returned 14.93%/yr vs 8.00%/yr for GOF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.62%/yr for GOF.

Доходность

Сравнение доходности GILIX и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILIX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции GILIX превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 14.93% против 8.00% соответственно.

GILIX

1 день
-0.57%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.93%

GOF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
0.81%
1 год
-11.33%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.02%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILIX и GOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		14.27%16.30%25.96%27.09%-21.88%28.43%18.05%29.96%-6.99%22.38%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-7.01%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%

Correlation

The correlation between GILIX and GOF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAA Large Core Fund Class Institutional

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Часто сравнивают с GILIX:
GILIX с SECUXGILIX с GIBIXGILIX с FSKAXGILIX с POGSXGILIX с FGRTXGILIX с YFSIXGILIX с AUEIX
Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с QQQGOF с HYTGOF с PFNGOF с CONY

Доходность на риск

GILIX vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILIX
Ранг доходности на риск GILIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILIX c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILIXGOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.63

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-0.71

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.89

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.49

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-0.93

+15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILIX vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILIX и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILIXGOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.63

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.42

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GILIX и GOF

Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и GOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILIXGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-54.66%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-23.24%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-28.56%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-32.41%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-38.50%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-17.17%

+16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.06%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

12.23%

-9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GILIX и GOF

NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILIXGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.33%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.89%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

17.92%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

18.19%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

19.51%

-1.39%

Сравнение комиссий GILIX и GOF

GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILIX и GOF

Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GOF в 19.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		2.86%3.27%23.88%2.78%41.55%4.81%9.53%1.80%23.14%19.31%1.95%12.83%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.70%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%

Часто задаваемые вопросы

GILIX and GOF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILIX has higher volatility (3.95%) compared to GOF (3.33%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs GOF's -54.66%.

GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILIX и GOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор