Сравнение GILIX с GOF
GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - GILIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Guggenheim, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 10 years, GILIX returned 14.36%/yr vs 7.71%/yr for GOF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности GILIX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILIX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции GILIX превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 14.36% против 7.71% соответственно.
GILIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.36%
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам GILIX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 12.60% | 16.30% | 25.96% | 27.09% | -21.88% | 28.43% | 18.05% | 29.96% | -6.99% | 22.38% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between GILIX and GOF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILIX vs. GOF — Ранг доходности на риск
GILIX
GOF
Сравнение GILIX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILIX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.58 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -0.99 | +11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILIX и GOF
Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -54.66% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -23.24% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -28.56% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -32.41% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -38.50% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -16.98% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.12% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 13.59% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILIX и GOF
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.28% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.60% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 18.15% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.20% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 19.52% | -1.35% |
Сравнение комиссий GILIX и GOF
GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILIX и GOF
Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GOF в 20.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 2.90% | 3.27% | 23.88% | 2.78% | 41.55% | 4.81% | 9.53% | 1.80% | 23.14% | 19.31% | 1.95% | 12.83% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
GILIX and GOF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILIX has higher volatility (4.92%) compared to GOF (3.28%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs GOF's -54.66%.
GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILIX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор