PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILIX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILIX с GIBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) are both mutual funds - GILIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Guggenheim, while GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GILIX returned 15.00%/yr vs 2.85%/yr for GIBIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GILIX charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for GIBIX.

Доходность

Сравнение доходности GILIX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILIX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GILIX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 15.00% против 2.85% соответственно.

GILIX

1 день
0.54%
1 месяц
9.54%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.86%
1 год
32.36%
3 года*
23.94%
5 лет*
13.76%
10 лет*
15.00%

GIBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.21%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILIX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		14.93%16.30%25.96%27.09%-21.88%28.43%18.05%29.96%-6.99%22.38%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.59%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Correlation

The correlation between GILIX and GIBIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.03

The correlation between GILIX and GIBIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAA Large Core Fund Class Institutional

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с GILIX:
GILIX с SECUXGILIX с POGSXGILIX с FSKAXGILIX с FGRTXGILIX с YFSIXGILIX с AUEIXGILIX с DHAMX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с NBCMGIBIX с SRBFXGIBIX с AGGGIBIX с SCHX

Доходность на риск

GILIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILIX
Ранг доходности на риск GILIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILIXGIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.58

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.40

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.09

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

6.55

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILIX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILIX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа GIBIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILIX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILIXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.58

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.92

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GILIX и GIBIX

Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и GIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILIXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-21.44%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-2.99%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-5.93%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-21.44%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-21.44%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.42%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.95%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GILIX и GIBIX

NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILIXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.45%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

2.91%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

3.97%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

5.83%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

4.77%

+13.36%

Сравнение комиссий GILIX и GIBIX

GILIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILIX и GIBIX

Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GIBIX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.09%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		2.84%3.27%23.88%2.78%41.55%4.81%9.53%1.80%23.14%19.31%1.95%12.83%

Часто задаваемые вопросы

GILIX and GIBIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILIX has higher volatility (3.87%) compared to GIBIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs GIBIX's -21.44%.

GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILIX и GIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор