- ISIN
- US64157H8694
- CUSIP
- 40168W608
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 1 мар. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции GILIX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GILIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,905.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) показал доход в 14.93% с начала года и 32.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILIX составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
NAA Large Core Fund Class Institutional
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 15.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GILIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GILIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 дек. 2014 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | -1.26% | -5.43% | 11.30% | 8.64% | 1.04% | 14.93% | ||||||
| 2025 | 2.23% | -1.65% | -5.51% | -0.89% | 6.41% | 4.69% | 1.65% | 1.90% | 3.64% | 2.77% | 0.64% | -0.15% | 16.30% |
| 2024 | 1.96% | 5.09% | 3.57% | -4.58% | 5.14% | 3.53% | 1.75% | 2.45% | 2.10% | -0.82% | 6.09% | -2.41% | 25.96% |
| 2023 | 6.91% | -2.56% | 3.59% | 1.50% | 0.06% | 6.70% | 3.30% | -1.49% | -4.87% | -2.42% | 9.41% | 5.16% | 27.09% |
| 2022 | -5.51% | -3.29% | 2.90% | -8.68% | -0.16% | -9.11% | 9.18% | -4.39% | -10.03% | 7.82% | 5.97% | -6.56% | -21.88% |
| 2021 | -0.64% | 2.49% | 4.57% | 5.21% | 0.80% | 2.16% | 2.33% | 3.08% | -4.88% | 6.57% | -0.59% | 4.72% | 28.43% |
Метрики бенчмарка
NAA Large Core Fund Class Institutional has an annualized alpha of 0.21%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 107.87% of S&P 500 Index downside but only 107.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 107.16%
- Участие в снижении
- 107.87%
Комиссия
Комиссия GILIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GILIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GILIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 13.52 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NAA Large Core Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $4.83 | $0.55 | $6.67 | $1.38 | $2.23 | $0.39 | $3.94 | $4.35 | $0.43 | $2.56 |
Дивидендный доход | 2.84% | 3.27% | 23.88% | 2.78% | 41.55% | 4.81% | 9.53% | 1.80% | 23.14% | 19.31% | 1.95% | 12.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NAA Large Core Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.83 | $4.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.67 | $6.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NAA Large Core Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 35.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.40%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 3mo | 2y 15dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.15%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 11mo 19d | 2y 1moдек. 2014 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.71%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.24%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 19d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| GILIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -56.78% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.10% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -18.90% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.43% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.92% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.72% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.97% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GILIX
Добавьте NAA Large Core Fund Class Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GILIX