График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NAA Large Core Fund Class Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) показал доход в -8.61% с начала года и 11.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILIX составила 12.64%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NAA Large Core Fund Class Institutional
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GILIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 дек. 2014 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | -1.26% | -8.12% | -8.61% | |||||||||
| 2025 | 2.23% | -1.65% | -5.51% | -0.89% | 6.41% | 4.69% | 1.65% | 1.90% | 3.64% | 2.77% | 0.64% | -0.15% | 16.30% |
| 2024 | 1.96% | 5.09% | 3.57% | -4.58% | 5.14% | 3.53% | 1.75% | 2.45% | 2.10% | -0.82% | 6.09% | -2.41% | 25.96% |
| 2023 | 6.91% | -2.56% | 3.59% | 1.50% | 0.06% | 6.70% | 3.30% | -1.49% | -4.87% | -2.42% | 9.41% | 5.16% | 27.09% |
| 2022 | -5.51% | -3.29% | 2.90% | -8.68% | -0.16% | -9.11% | 9.18% | -4.39% | -10.03% | 7.82% | 5.97% | -6.56% | -21.88% |
| 2021 | -0.64% | 2.49% | 4.57% | 5.21% | 0.80% | 2.16% | 2.33% | 3.08% | -4.88% | 6.57% | -0.59% | 4.72% | 28.43% |
Метрики бенчмарка
NAA Large Core Fund Class Institutional: годовая альфа составляет -0.14%, бета — 1.00, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 107.73% снижения S&P 500 Index, но только в 105.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.00 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.14%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 105.75%
- Участие в снижении
- 107.73%
Комиссия
Комиссия GILIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GILIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GILIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 6.61 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GILIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NAA Large Core Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $4.83 | $0.55 | $6.67 | $1.38 | $2.23 | $0.39 | $3.94 | $4.35 | $0.43 | $2.56 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.27% | 23.88% | 2.78% | 41.55% | 4.81% | 9.53% | 1.80% | 23.14% | 19.31% | 1.95% | 12.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NAA Large Core Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.83 | $4.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.67 | $6.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NAA Large Core Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 35.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка NAA Large Core Fund Class Institutional составляет 10.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.4% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 513 |
| -22.15% | 4 дек. 2014 г. | 299 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 539 |
| -20.71% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 193 |
| -18.24% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...