PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILIX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILIX с SECUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both mutual funds - GILIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Guggenheim, while SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GILIX returned 14.96%/yr vs 11.50%/yr for SECUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности GILIX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILIX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции GILIX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 14.96% против 11.50% соответственно.

GILIX

1 день
-2.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.95%
1 год
25.69%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
14.96%

SECUX

1 день
-1.68%
1 месяц
0.96%
С начала года
14.07%
6 месяцев
11.69%
1 год
16.19%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.40%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILIX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		11.33%16.30%25.96%27.09%-21.88%28.43%18.05%29.96%-6.99%22.38%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		14.07%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between GILIX and SECUX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.89

The correlation between GILIX and SECUX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAA Large Core Fund Class Institutional

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с GILIX:
GILIX с GIBIXGILIX с FSKAXGILIX с POGSXGILIX с FGRTXGILIX с AUEIXGILIX с YFSIXGILIX с DHAMX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

GILIX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILIX
Ранг доходности на риск GILIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILIX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILIXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.05

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.57

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.90

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

6.34

+5.23

GILIX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SECUX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILIX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILIX и SECUX

Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILIXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-71.68%

+36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.17%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-25.43%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-37.80%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-38.56%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.80%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-18.38%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.74%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GILIX и SECUX

NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILIXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.09%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.50%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.59%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.54%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.21%

-3.02%

Сравнение комиссий GILIX и SECUX

GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILIX и SECUX

Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		2.93%3.27%23.88%2.78%41.55%4.81%9.53%1.80%23.14%19.31%1.95%12.83%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

GILIX and SECUX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILIX has higher volatility (6.69%) compared to SECUX (6.09%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs SECUX's -71.68%.

GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILIX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор