Сравнение GILHX с SIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и SIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и SIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям SIHAX по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.84% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и SIHAX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.
Доходность на риск
GILHX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск
GILHX
SIHAX
Сравнение GILHX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | SIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.32 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.96 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.61 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 6.54 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.32 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.71 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и SIHAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и SIHAX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SIHAX в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и SIHAX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и SIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -36.72% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.86% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -13.95% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -19.31% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.16% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.64% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.71% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и SIHAX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.42% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.20% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 3.44% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.33% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 4.59% | -2.76% |