PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с AVK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.96% соответственно.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с BAGIXGILHX с FBNDGILHX с BNDGILHX с BSIIX
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий GILHX и AVK

GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AVK в 0.75%.

AVK
Advent Convertible and Income Fund
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund

Доходность на риск

GILHX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.63

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

0.97

+3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.15

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

0.74

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

3.33

+13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.63

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.21

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.44

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.29

+1.38

Корреляция

Корреляция между GILHX и AVK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и AVK

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности AVK в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и AVK

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-67.49%

+59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-14.25%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-38.50%

+30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

-49.82%

+41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-9.89%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-11.78%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.18%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и AVK

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

7.97%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

10.79%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

17.95%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

19.75%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

22.52%

-20.69%