Сравнение GILE.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GILE.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILE.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.28% | 2.28% | -2.12% | 1.92% | -19.12% | 4.65% | 7.55% | 5.80% | -2.82% | 1.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.76% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | 8.41% | 16.70% | 3.01% | -0.58% |
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.76%.
GILE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- -1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILE.L и TLT
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GILE.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
GILE.L
TLT
Сравнение GILE.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.61 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | -0.72 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.54 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.78 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.61 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GILE.L и TLT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и TLT
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.07% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и TLT
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILE.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -48.35% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.23% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -43.70% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -40.23% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -13.62% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.39% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и TLT
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 2.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILE.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.65% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 7.25% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 13.01% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 16.28% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 15.69% | -8.50% |