PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILE.L с TIP5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILE.L с TIP5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L).

GILE.L и TIP5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GILE.L и TIP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILE.L и TIP5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.38%2.28%-2.12%1.92%-19.12%4.65%7.55%5.80%-2.82%1.14%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.31%-6.39%11.79%1.16%3.29%14.12%-4.50%7.15%5.49%-1.41%
Разные валюты инструментов

GILE.L торгуется в EUR, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILE.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.31%.

GILE.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
1.05%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

TIP5.L

1 день
-0.26%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.70%
1 год
-3.13%
3 года*
2.45%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GILE.L:
GILE.L с TLTGILE.L с IGIL.LGILE.L с GILG.LGILE.L с TIPG.LGILE.L с SGIL.LGILE.L с XG7U.LGILE.L с XGIU.L
Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с BRK-B

Сравнение комиссий GILE.L и TIP5.L

GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

GILE.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILE.L
Ранг доходности на риск GILE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILE.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILE.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILE.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILE.LTIP5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.40

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

-0.48

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.38

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

-0.62

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILE.L vs. TIP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILE.L на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа TIP5.L равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILE.L и TIP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILE.LTIP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.40

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.50

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.33

-0.38

Корреляция

Корреляция между GILE.L и TIP5.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILE.L и TIP5.L

Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TIP5.L в 5.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		1.07%1.11%1.05%0.91%0.86%0.69%1.12%2.13%0.41%0.00%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GILE.L и TIP5.L

Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и TIP5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GILE.LTIP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-5.55%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-1.51%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-5.21%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-0.35%

-18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-0.75%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.45%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GILE.L и TIP5.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.99%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILE.LTIP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.27%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

4.33%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

7.75%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

7.71%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

7.68%

-0.49%