Сравнение GILE.L с XG7U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L).
GILE.L и XG7U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. XG7U.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Фонд был запущен 6 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и XG7U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILE.L и XG7U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.38% | 2.28% | -2.12% | 1.92% | -19.12% | 4.65% | 7.55% | 5.80% | -2.82% | 1.14% |
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 2.35% | -7.75% | 6.12% | 1.01% | -11.94% | 13.19% | 0.29% | 10.76% | 4.60% | 0.42% |
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как XG7U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 2.35%.
GILE.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
XG7U.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILE.L и XG7U.L
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GILE.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
XG7U.L
Сравнение GILE.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | XG7U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.44 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | -0.53 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.43 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.65 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.44 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GILE.L и XG7U.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и XG7U.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как XG7U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.07% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% |
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и XG7U.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и XG7U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILE.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -23.33% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -3.38% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -23.33% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -11.04% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.11% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и XG7U.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.99%, в то время как у Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILE.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.74% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 5.16% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 8.43% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.10% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 9.71% | -2.52% |