PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILE.L с IGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GILE.L и IGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILE.L и IGIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
0.38%2.28%-2.12%1.92%-19.12%4.65%7.55%5.80%-2.82%1.14%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
1.56%-4.42%3.48%1.93%-17.00%10.64%2.96%10.24%0.49%0.45%
Разные валюты инструментов

GILE.L торгуется в EUR, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILE.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.56%.


GILE.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
1.05%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-2.37%
10 лет*

IGIL.L

1 день
0.37%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.29%
1 год
-2.02%
3 года*
-0.13%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GILE.L и IGIL.L

И GILE.L, и IGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GILE.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILE.L
Ранг доходности на риск GILE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILE.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILE.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILE.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILE.LIGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.30

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

-0.35

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.28

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

-0.55

+1.85

GILE.L vs. IGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILE.L на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IGIL.L равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILE.L и IGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILE.LIGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.34

-0.39

Корреляция

Корреляция между GILE.L и IGIL.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILE.L и IGIL.L

Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
1.07%1.11%1.05%0.91%0.86%0.69%1.12%2.13%0.41%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILE.L и IGIL.L

Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки IGIL.L в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и IGIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GILE.LIGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-31.32%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.47%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-31.32%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-15.60%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.40%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.17%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GILE.L и IGIL.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.99%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILE.LIGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.61%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

4.30%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

6.81%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

9.51%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

9.26%

-2.07%