PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILE.L с SGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GILE.L и SGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILE.L и SGIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
0.38%2.28%-2.12%1.92%-19.12%4.65%7.55%5.80%-2.82%1.14%
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.38%-4.13%3.32%1.51%-17.06%10.99%2.53%11.18%0.31%0.42%
Разные валюты инструментов

GILE.L торгуется в EUR, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILE.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SGIL.L с доходностью 1.38%.


GILE.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
1.05%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-2.37%
10 лет*

SGIL.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.67%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.93%
1 год
-2.55%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GILE.L и SGIL.L

И GILE.L, и SGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GILE.L vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILE.L
Ранг доходности на риск GILE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILE.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILE.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILE.L c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILE.LSGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.28

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

-0.33

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.42

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

-0.73

+2.04

GILE.L vs. SGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILE.L на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SGIL.L равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILE.L и SGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILE.LSGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.40

Корреляция

Корреляция между GILE.L и SGIL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILE.L и SGIL.L

Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
1.07%1.11%1.05%0.91%0.86%0.69%1.12%2.13%0.41%
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILE.L и SGIL.L

Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки SGIL.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и SGIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GILE.LSGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-20.23%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-4.49%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-20.23%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-14.67%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.71%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.16%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GILE.L и SGIL.L

iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) имеют волатильность 1.99% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILE.LSGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.80%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

6.84%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

8.93%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

8.59%

-1.40%