Сравнение GIJAX с GOF
GIJAX (Guggenheim Municipal Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - GIJAX is a Municipal Bonds fund managed by Guggenheim, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIJAX returned 1.45%/yr vs 7.99%/yr for GOF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GIJAX charges 0.79%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности GIJAX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIJAX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции GIJAX уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 1.45% против 7.99% соответственно.
GIJAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.45%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам GIJAX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIJAX Guggenheim Municipal Income Fund | 1.69% | 5.11% | 2.49% | 3.39% | -13.84% | 1.52% | 5.01% | 6.84% | 0.84% | 5.76% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between GIJAX and GOF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIJAX vs. GOF — Ранг доходности на риск
GIJAX
GOF
Сравнение GIJAX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIJAX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.88 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.52 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | -0.99 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIJAX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.68 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.42 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GIJAX и GOF
Максимальная просадка GIJAX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIJAX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIJAX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -54.66% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -23.24% | +20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -28.56% | +21.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -32.41% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -38.50% | +18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -17.55% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -7.06% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 12.18% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIJAX и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) составляет 1.13%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что GIJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIJAX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.30% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 10.88% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 17.92% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 18.19% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 19.52% | -15.08% |
Сравнение комиссий GIJAX и GOF
GIJAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIJAX и GOF
Дивидендная доходность GIJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GOF в 19.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIJAX Guggenheim Municipal Income Fund | 3.26% | 2.91% | 3.16% | 1.90% | 2.79% | 1.82% | 1.84% | 2.21% | 2.73% | 2.23% | 2.05% | 2.27% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
GIJAX and GOF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.30%) compared to GIJAX (1.13%). In terms of maximum drawdown, GIJAX dropped -58.74% vs GOF's -54.66%.
GIJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIJAX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор