- ISIN
- US40168W5748
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 27 апр. 2004 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции GIJAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIJAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $976.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) показал доход в 1.69% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIJAX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GIJAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GIJAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 июл. 2010 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 2 июл. 2010 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.03% | -1.77% | 1.33% | 0.38% | 0.17% | 1.69% | ||||||
| 2025 | 0.36% | 1.13% | -1.80% | -0.34% | -0.28% | 0.49% | -0.36% | 1.01% | 2.78% | 1.53% | 0.43% | 0.12% | 5.11% |
| 2024 | 0.19% | 0.30% | -0.15% | -1.33% | -0.14% | 1.52% | 1.09% | 0.53% | 1.36% | -1.75% | 2.18% | -1.27% | 2.49% |
| 2023 | 3.34% | -3.18% | 2.43% | -0.52% | -1.13% | 0.89% | 0.46% | -1.93% | -3.45% | -1.76% | 7.40% | 1.31% | 3.39% |
| 2022 | -3.90% | -1.04% | -4.48% | -3.29% | 2.37% | -3.33% | 3.53% | -3.36% | -5.43% | -0.80% | 6.11% | -0.48% | -13.84% |
| 2021 | 0.44% | -1.99% | 1.36% | 1.05% | 0.50% | 0.07% | 0.88% | -0.38% | -1.11% | -0.62% | 1.10% | 0.26% | 1.52% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Municipal Income Fund has an annualized alpha of -1.87%, beta of 0.29, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- This fund participated in 49.51% of S&P 500 Index downside but only 26.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.87%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 26.20%
- Участие в снижении
- 49.51%
Комиссия
Комиссия GIJAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIJAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIJAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.41 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 13.52 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.34 | $0.36 | $0.22 | $0.31 | $0.24 | $0.25 | $0.29 | $0.34 | $0.28 | $0.25 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.26% | 2.91% | 3.16% | 1.90% | 2.79% | 1.82% | 1.84% | 2.21% | 2.73% | 2.23% | 2.05% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 58.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guggenheim Municipal Income Fund составляет 3.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.74%март 2009 г. | 1y 10mo | — | 19y 1moмай 2007 г. - сейчас |
Откат 2006 года2006 | -5.39%июнь 2006 г. | 1mo 6d | 3mo 15d | 4mo 21dмай 2006 г. - сент. 2006 г. |
Откат 2005 года2005 | -5.09%май 2005 г. | 3mo 1d | 2mo 21d | 5mo 22dфевр. 2005 г. - авг. 2005 г. |
Откат 2005 года2005 | -4.95%окт. 2005 г. | 2mo 10d | 3mo 16d | 5mo 26dавг. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Откат 2007 года2007 | -3.82%март 2007 г. | 25d | 1mo 13d | 2mo 8dфевр. 2007 г. - апр. 2007 г. |
Показатели просадок
| GIJAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -56.78% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -9.10% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -18.90% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -25.43% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -33.92% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.74% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -10.72% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIJAX
Добавьте Guggenheim Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIJAX