PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIJAX с RYOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIJAX с RYOCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIJAX (Guggenheim Municipal Income Fund) and RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) are both mutual funds - GIJAX is a Municipal Bonds fund managed by Guggenheim, while RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GIJAX returned 1.45%/yr vs 20.87%/yr for RYOCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GIJAX charges 0.79%/yr vs 1.24%/yr for RYOCX.

Доходность

Сравнение доходности GIJAX и RYOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIJAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у RYOCX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции GIJAX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 1.45% против 20.87% соответственно.

GIJAX

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.21%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.45%

RYOCX

1 день
0.48%
1 месяц
10.86%
С начала года
21.14%
6 месяцев
19.39%
1 год
40.77%
3 года*
27.60%
5 лет*
17.18%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIJAX и RYOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		1.69%5.11%2.49%3.39%-13.84%1.52%5.01%6.84%0.84%5.76%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		21.14%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%

Correlation

The correlation between GIJAX and RYOCX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.30

The correlation between GIJAX and RYOCX shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Municipal Income Fund

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Часто сравнивают с GIJAX:
GIJAX с ATOIXGIJAX с SECEXGIJAX с GOFGIJAX с SECUXGIJAX с DFABXGIJAX с AFBGIJAX с APUSX
Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с VDC

Доходность на риск

GIJAX vs. RYOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIJAX
Ранг доходности на риск GIJAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIJAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIJAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIJAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIJAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIJAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIJAX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIJAXRYOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.62

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
3.42

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.45

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.42

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

12.96

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIJAX vs. RYOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIJAX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOCX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIJAX и RYOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIJAXRYOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.55

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GIJAX и RYOCX

Максимальная просадка GIJAX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIJAX и RYOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIJAXRYOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-83.75%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-12.31%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-22.97%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-38.04%

+18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-38.04%

+18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-31.88%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.24%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GIJAX и RYOCX

Текущая волатильность для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) составляет 1.13%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GIJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIJAXRYOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.51%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

12.18%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

16.08%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

22.78%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

22.62%

-18.18%

Сравнение комиссий GIJAX и RYOCX

GIJAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYOCX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIJAX и RYOCX

Дивидендная доходность GIJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности RYOCX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		3.26%2.91%3.16%1.90%2.79%1.82%1.84%2.21%2.73%2.23%2.05%2.27%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.53%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

GIJAX and RYOCX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOCX has higher volatility (4.51%) compared to GIJAX (1.13%). In terms of maximum drawdown, GIJAX dropped -58.74% vs RYOCX's -83.75%.

GIJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIJAX и RYOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор