Сравнение GIJAX с SECUX
GIJAX (Guggenheim Municipal Income Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both mutual funds - GIJAX is a Municipal Bonds fund managed by Guggenheim, while SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIJAX returned 1.45%/yr vs 11.33%/yr for SECUX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GIJAX charges 0.79%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности GIJAX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIJAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции GIJAX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 1.45% против 11.33% соответственно.
GIJAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.45%
SECUX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам GIJAX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIJAX Guggenheim Municipal Income Fund | 1.69% | 5.11% | 2.49% | 3.39% | -13.84% | 1.52% | 5.01% | 6.84% | 0.84% | 5.76% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 16.16% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between GIJAX and SECUX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between GIJAX and SECUX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIJAX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
GIJAX
SECUX
Сравнение GIJAX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIJAX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.12 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 7.20 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIJAX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.23 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.28 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GIJAX и SECUX
Максимальная просадка GIJAX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIJAX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIJAX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -71.68% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -9.17% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -25.43% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -37.80% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -38.56% | +18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | 0.00% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -18.41% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.70% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIJAX и SECUX
Текущая волатильность для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) составляет 1.13%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GIJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIJAX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.42% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 12.56% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 15.83% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 21.43% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 21.19% | -16.75% |
Сравнение комиссий GIJAX и SECUX
GIJAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIJAX и SECUX
Дивидендная доходность GIJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIJAX Guggenheim Municipal Income Fund | 3.26% | 2.91% | 3.16% | 1.90% | 2.79% | 1.82% | 1.84% | 2.21% | 2.73% | 2.23% | 2.05% | 2.27% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
GIJAX and SECUX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (4.42%) compared to GIJAX (1.13%). In terms of maximum drawdown, GIJAX dropped -58.74% vs SECUX's -71.68%.
GIJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIJAX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор