Сравнение GIIAX с MUIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и MUIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и MUIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | -4.63% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 47.45% | -0.65% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MUIGX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям MUIGX по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.88% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
MUIGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и MUIGX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MUIGX в 0.50%.
Доходность на риск
GIIAX vs. MUIGX — Ранг доходности на риск
GIIAX
MUIGX
Сравнение GIIAX c MUIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | MUIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.94 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и MUIGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и MUIGX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MUIGX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 5.18% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и MUIGX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки MUIGX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и MUIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -68.10% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.47% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -27.33% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -32.70% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -6.39% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.94% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.51% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и MUIGX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.25% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.36% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 17.65% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.03% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.47% | -2.18% |