PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GII с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

GII и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GII и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.99% против 15.90% соответственно.

GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с TOLZGII с IFRAGII с BNGII с XLU
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий GII и SPYG

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

GII vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIISPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.04

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.62

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.75

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

6.81

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.04

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Корреляция

Корреляция между GII и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и SPYG

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GII и SPYG

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GIISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-67.63%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-13.76%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-32.67%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-32.67%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-9.06%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-24.48%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.55%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.32%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

12.90%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

22.42%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

21.13%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

20.57%

-3.43%