Сравнение GII с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
GII и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.45% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и SPYD
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
GII vs. SPYD — Ранг доходности на риск
GII
SPYD
Сравнение GII c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.49 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.78 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.59 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 2.09 | +13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.49 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GII и SPYD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и SPYD
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GII и SPYD
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -46.42% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.35% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -22.25% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -46.42% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -4.70% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -6.24% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.47% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и SPYD
SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.03% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.61% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 15.67% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.24% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.80% | -2.66% |