PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с SPYD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.74%/yr vs 8.89%/yr for SPYD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности GII и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 12.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GII имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции SPYD немного впереди с 8.89%.

GII

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.22%
1 год
17.15%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
8.74%

SPYD

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.86%
6 месяцев
12.37%
1 год
17.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.90%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.86%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between GII and SPYD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.70

The correlation between GII and SPYD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и SPYD

Секторы
GII
SPYD

Промышленность

27.8%
2.3%

Коммунальные услуги

25.9%
11.2%

Энергетика

20.3%
8.5%

Финансовые услуги

4.8%
11.9%

Технологии

2.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.8%

Недвижимость

0.1%
26.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

GII
27.8%
SPYD
2.3%

Коммунальные услуги

GII
25.9%
SPYD
11.2%

Энергетика

GII
20.3%
SPYD
8.5%

Финансовые услуги

GII
4.8%
SPYD
11.9%

Технологии

GII
2.5%
SPYD
3.2%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
SPYD
4.8%

Недвижимость

GII
0.1%
SPYD
26.5%

Сырьевые материалы

GII

-

SPYD
3.0%

Потребительский циклический сектор

GII

-

SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

GII

-

SPYD
16.0%

Здравоохранение

GII

-

SPYD
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

GII vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIISPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.52

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.28

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.56

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

7.37

+0.87

GII vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и SPYD

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIISPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-46.42%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-7.05%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-16.13%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-22.25%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-46.42%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.62%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-6.14%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.45%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и SPYD

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.60% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIISPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.04%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

11.86%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.07%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

19.78%

-2.71%

Сравнение комиссий GII и SPYD

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и SPYD

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SPYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.66%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.25%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GII and SPYD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GII has higher volatility (3.60%) compared to SPYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.89% vs 8.74% for GII. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.89% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

SPYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.66% for GII.

GII is categorized as Utilities Equities, while SPYD is S&P 500. GII tracks S&P Global Infrastructure, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.07% for SPYD.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор