Сравнение GII с SIMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS).
GII и SIMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и SIMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и SIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 0.43% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SIMS с доходностью 0.39%.
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и SIMS
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.
Доходность на риск
GII vs. SIMS — Ранг доходности на риск
GII
SIMS
Сравнение GII c SIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | SIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.35 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.88 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.31 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 5.95 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.35 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.03 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GII и SIMS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и SIMS
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SIMS в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GII и SIMS
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SIMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -43.97% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -15.79% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -43.97% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -11.64% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -16.33% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 6.14% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и SIMS
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.30% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 19.68% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 27.54% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 25.09% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 26.17% | -9.02% |