PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с SIMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GII returned 10.23%/yr vs 0.82%/yr for SIMS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.

Доходность

Сравнение доходности GII и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 13.65%.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

SIMS

1 день
0.53%
1 месяц
1.57%
С начала года
13.65%
6 месяцев
6.02%
1 год
40.41%
3 года*
13.00%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и SIMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%0.43%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.65%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%

Correlation

The correlation between GII and SIMS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.59

The correlation between GII and SIMS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и SIMS

Секторы
GII
SIMS

Промышленность

27.1%
51.4%

Коммунальные услуги

26.5%
3.2%

Энергетика

21.5%
11.0%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%
22.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
5.5%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
SIMS
51.4%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
SIMS
3.2%

Энергетика

GII
21.5%
SIMS
11.0%

Финансовые услуги

GII
4.5%
SIMS

-

Технологии

GII
2.5%
SIMS
22.2%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
SIMS
5.5%

Недвижимость

GII
0.1%
SIMS

-

Сырьевые материалы

GII

-

SIMS
3.3%

Потребительский циклический сектор

GII

-

SIMS
3.4%

Потребительский защитный сектор

GII

-

SIMS

-

Здравоохранение

GII

-

SIMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE

Доходность на риск

GII vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIISIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.76

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.33

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.57

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

6.72

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и SIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIISIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GII и SIMS

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIISIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-43.97%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-15.79%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-28.78%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-43.97%

+23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.21%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-16.08%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.03%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и SIMS

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.84%, в то время как у SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIISIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.12%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

14.92%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

23.12%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

25.08%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

26.01%

-8.87%

Сравнение комиссий GII и SIMS

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и SIMS

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SIMS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GII and SIMS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.12%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs SIMS's -43.97%.

On 5-year performance, GII leads with 10.23% vs 0.82% for SIMS. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GII has performed better with a 10.23% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

GII has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.57% for SIMS.

GII is categorized as Utilities Equities, while SIMS is Global Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.45% for SIMS.

SIMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и SIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор