Сравнение GII с GLIX
GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. GII is passively managed, while GLIX is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности GII и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у GLIX с доходностью 9.30%.
GII
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 8.22%
GLIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GII и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 7.74% | 1.28% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 9.30% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GII and GLIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GII vs. GLIX — Ранг доходности на риск
GII
GLIX
Сравнение GII c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.29 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок GII и GLIX
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GII | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -7.82% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.80% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -2.06% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GII | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 11.94% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 11.94% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 11.94% | +5.20% |
Сравнение комиссий GII и GLIX
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и GLIX
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GLIX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.72% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.66% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GII and GLIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.66% for GLIX.
They also come from different issuers: State Street and Lazard. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для GII и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор