Сравнение GII с GLIX
GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. GII is passively managed, while GLIX is actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GII charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности GII и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у GLIX с доходностью 11.32%.
GII
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 8.00%
- Всё время*
- 5.49%
GLIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.07M | $4.24M | $4.13M | |
| $103.19K | $839.76K | $436.97K |
Сравнение доходности по годам GII и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.94% | 1.28% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 11.32% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GII and GLIX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GII vs. GLIX — Ранг доходности на риск
GII
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GII c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GII | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GII и GLIX
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GII | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -7.82% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -2.28% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -1.92% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GII | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 11.88% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.88% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.88% | +5.15% |
Сравнение комиссий GII и GLIX
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и GLIX
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GLIX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.69% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.04% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GII and GLIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GII has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.04% for GLIX.
They also come from different issuers: State Street and Lazard. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для GII и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор