Сравнение GII с GLIX
GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. GII is passively managed, while GLIX is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности GII и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у GLIX с доходностью 12.51%.
GII
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 8.74%
GLIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GII и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.90% | 1.28% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.51% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GII and GLIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GII vs. GLIX — Ранг доходности на риск
GII
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GII c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GII | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GII и GLIX
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GII | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -7.82% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.98% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -2.05% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GII | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 11.87% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 11.87% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 11.87% | +5.20% |
Сравнение комиссий GII и GLIX
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и GLIX
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности GLIX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.66% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GII and GLIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GII has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.02% for GLIX.
They also come from different issuers: State Street and Lazard. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для GII и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор